2008年十大预测：沪指全年4500-6000点区间波动: 中国网 china.com.cn 时间： 2007-11-28 发表评论>> 预测之一：宏观调控. 1、央行非对称加息5-6次 根据国家统计局数据显示，2017年调味品企业市场规模已达3322.1亿元。2020年则有望突破4000亿元大关。调味品是平价刚需，受经济波动比较小，持续性强，且毛利较高，前景可期。但目前仍为寡头竞争市场。 智通财经app获悉，周四(6月11日)，四季教育(fedu.us)股价拉涨，截至北京时间22：09，该股涨27.17%，报1.62美元。 目前该股市值超过8100万美元。在过去的52周内，该股最低成交价为1.06美元，最高成交价为2.234 […] 盈利预测及投资评级:基于国家逆周期调节发力工程机械销量超预期,我们上调公司2020-2021年盈利预测至134.75亿、154.54亿(原预测值为128.29亿、140.78亿),新增2022年净利润预测为167.19亿,对应eps为1.60、1.83、1.98元,对应pe为12倍、11倍、10倍,按照dcf法,公司权益评估价值为1996 全球龙头市值破万 8、 这家公司刚刚申请科创板上市，就被索赔4 9、 比地摊还火的a股，竟是自行车! 10、 a股将以何种姿势冲击3000？这一板块
沪深300指数的现货市场波动性特征均有别于香港市场和台湾市场，从整个分布看，沪深300指数收益率呈尖峰，但峰度值7.26不如香港市场的14.28，超过台湾市场的5.15。整体而言，沪深300指数现货市场的波动性远大于香港市场，然而，略小于台湾市场。
用GARCH模型预测股票指数波动率 股票估计模型 预测汇率的波动性，Brooks和Bruke（1998）发现GARCH模型倾向于均方误差，但不建立在平均绝对误差的标准上。2004年，Balaban发现在预测汇率波动性上，EGARCH模型为最优，GJR模型为最差。但是，预测的优异取决于所选的损失标准。 深度学习RNN实现股票预测实战（附数据、代码） - Alan_Fire - 博 … “趋势”要这样理解：对于股票的预测，不是说我知道这个股票昨天指数是多少，然后预测今天他的指数能涨到多少。而是，我们通过过去一段时间股票的跌或者涨，总结出当出现某种波动的时候股票会有相应的涨或者跌的趋势。于是就引出了rnn的概念。 复现东方证券研报--特质波动率因子研究 - 量化投资 - 经管之家(原 …
前言本文并非要准确的预测证券市场股票市值的变动，因为一个能够被精确预测结果的市场，往往说明它的市场化程度不高
瑞幸咖啡(LK.US)一度涨超70%，期权交易员预计股价将出现巨大波 … 目前的IV(329.6)比其20日移动平均线(174.0)高出89.4%，表明隐含波动率呈上升趋势。 瑞幸的IV(329.6)比20日HV(92.8)高出255.1%，表明期权市场预测未来的波动率将高于最近的20日变现波动率。 Zacks表示，很明显的是，期权交易员预计瑞幸的股价将会有很大的波动。 既然股票短期波动不可预测，为什么还有大量公司招聘日内交易员 … 既然股票短期波动不可预测，为什么还有大量公司招聘日内交易员呢？ - 既然大师们大多都认为股票短期内是随机漫步的，那从统计获利来说，短线比如日内，就不太靠谱了呀。可是为什么招聘软件上许多日内交易员岗位需求？
盛宝银行近期给出了2018年全球投资前景预测，内容涉及美联储、美债收益率、美国中期选举、日本央行货币政策，比特币价格以及中国。 盛宝银行认为，虽然2017年国际金融市场总体平稳，波动率不是很大，但这种情况不会延续到2018年。 实际上，2017年可能在为惊人、波动率较大的2018年蓄势。
Mar 18, 2020
在正交的因子集合上,机构持仓市值比具有一定的预测能力。指标在波动、估值、盈利以及盈利增长等因子上与因子未来收益负相关。同时,指标在部分因子上具有波动预测能力。 各拥挤度指标之间存在一定的相关性。
波动率因子分析 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略论坛 - … 图 4.1 波动率因子的 ic 分布直方图. 4.2 ic 的特征分析. 一般而言，市场风格不是一层不变的，而是轮动的，所以根据上面定义的 ic 会存在符号上的切换，所以在选择因子的时候，一般是计算相关系数正负的比例，选择相关比例较高的一个方向作为因子在未来的预测方向。 如何对待股价波动？ - 简书 我是在验证自己的预测是否正确。 通过研究某天一只活跃股的每一个波动，我可以得出结论：这只股票现在的表现和它之前下跌8点或10点时的表现如出一辙。 然后，我会记下这只股票和它周一的价格，回忆它之前的表现，再据此预测出它周二和周三应该的表现。 贝叶斯收缩是一个怎样的过程？ - 知乎 - Zhihu