国内财经门户网站推出的首个能够全面追踪分析期货市场交易品种和主力机构的持仓变化的网络工具。免费为期货投资者提供主力动向，为期货投资者在进出场时机上提供帮助。 一个关于外汇的站点 危险恶化目标降落使眼色，日元看涨期权的隐含动摇溢价正在猛涨。这也是汇价日内一路下落的缘由之一，这一景象使眼色注资者可能会经过买入日元看涨期权进展对冲从而防止现货价钱进一步下落。 分级基金折价或溢价套利对冲就是多单,溢价卖出,用多单对冲。 基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值 一般都是以沪深300指数做为对冲标的。 1.尾部风险对冲需求，投资者买入"负利率"长债对冲欧元区解体风险。 2.久期缺口需求，养老保险机构需要买入"负利率"长债匹配负债端久期。 3.美元掉期套利，投资者为赚取互换上的美元溢价，买入"负利率"长债对冲汇率敞口。 [原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载）,本帖可以看作是风险因子投资帖中的一部分，见[原创] 对于目前流行的量化投资与smart beta策略的一些看法 （附免费文献10篇）之"另类投资不另类"[相关阅读]【阿尔法系列】只要这样，你也可以成为巴菲特，索罗斯，彼得
金融学外汇风险对冲和公司价值： 基于中国跨国公司的实证研究分析- 期货和对冲 发现外汇衍生品使用带来了约10%的价值溢价，这一重要发现和基于发达国家的不
股本溢价的数额等于股份有限公司发行股票时实际收到的款额超过股票面值总额的部分。 股本报酬率 （ 股本收益率 ）怎么算？ 股本报酬率是指公司税后利润与其股本的比率，表明公司股本总额中平均每百元股本所获得的纯利润。 如果人民币踏穿"6.8新铁底" 对冲贬值该如何选港股？人民币兑美元即期周二续收跌，与中间价再刷新逾六年新低，汇价跌幅略有所收窄。美元指数 外汇期权（foreign exchange options），也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 6、溢价： 溢价，就是指对于期权的持有者来说，当履约价格 另外，由于美股主要为流动性、高质量股票资产，容易对不确定性和风险溢价产生较大反应，因此定价波动剧烈。 而相比之下，亚洲和欧洲股市波动更加温和，且价格更加便宜。 第二种，美股中，多头头寸扎堆科技股。若对冲基金抛售，恐风险会继续。
中国外汇交易中心26日表示，外汇市场自律机制汇率工作组考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子。专家表示，这样或可适度对冲市场情绪的顺周期波动，缓解外汇市场可能存在的"羊群效应"。
离岸人民币溢价险逆转 美元指数反弹再施压, 在美元指数近期重新走强和离岸人民币流动性好转的推动下，离岸人民币年初以来对境内汇率形成的大幅溢价今天险些逆转。 彭博汇总的数据显示，从1月3日中国第一个交易日开始至今，离岸人民币一直保持对在岸汇率溢价，持续时间为2014年初以来最长 汇率风险（Currency Risk）汇率风险又称外汇风险或外汇暴露，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。对外币资产或负债所有者来说，外汇风险可能产生两个不确定的结果：遭受损失(loss)和获得收益(gain)。
可转债转股负溢价率集中高企正成为转债市场一大看点。记者梳理发现，以宝信和万信为首的8只转债维持了较高的转股负溢价率，套利机会正在临近。在即将步入转股期之前，不少资金已经开始提前介入。转股负溢价率大批出现数据显示，在可转债市场上目前共有8只个券存在转股负溢价率，分别是
他们发现外汇风险对冲，通过较高的治理水平（无论是公司层面还是国家层面）增加了公司价值增幅达9％～20％，即外汇衍生品使用只有在和有效的公司治理结合时才能有效提升公司价值[9]。该研究把外汇衍生品使用带来的价值溢价89. 万方数据 来源：人民币交易与研究公众号 ID：Trading_CNY 作者：范华 海外投资一定要考虑货币问题，特别是在当前市场环境下，货币成作为各国政府的重要政 鉴于对冲成本大大降低，一些投资者将开始在固定收益和股票的跨境头寸中对冲外汇风险。 在卫生和经济危机前，美元已经被高估，其2月和3月的
那现在溢价这么高是投资的好时机么？ 首先我们要知道溢价的原因. 这是由于外汇投资额度限制，相关基金大多暂停场外申购，这个情况下，导致最近供给减少，溢价变高，有人愿意花更多的钱加价18%，在场内二级市场买到这只etf，有点厉害…
2018年7月28日 首先来介绍一下溢价是什么意思？外汇远期溢价又是什么？一，溢价： 指所支付的 实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指