请问可以用50ETF期权可以做期现套利么（在分红季）？ - 知乎 其次，期权是可以做期现，50etf期权对应标的就是50etf，持有50etf多头，期权上合成空头就是做期现。注意这里合成的空头，是50etf远期的空头，不是指数的空头，因为期权标的是50etf。但是从最近半年多来看，一般隐含利率都在2%以内（就是期权合成远期价格对应 如何利用期权构建合成期货?-期权中国网-中国第一家期货期权门户 … 同理，通过卖出50etf认购期权并买入认沽期权，可以合成出上证50etf期货空头头寸，对应的空头价格依然为k+(c-p)*ert（推算过程省略），或近似为k+c-p。合成期货多头和空头的构建方式也可以很方便的用下图表示。 来源：永安期货 构建合成股票空头策略是什么呢？-第一信托网 合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点 构建成本：认沽期权权利金-认购期权权利金 到期日最大损失： 没有上限 到期日最大收益：行权价-构建成本 盈亏平衡点：标的股价=行权价-构建成本. 2015-01-05 14:30:31 反对（1） 赞同（0） 相关问题 期权合成标的多头 空头 - 中信建投期货广州东风中路营业部
2017年8月22日 合成. 多头（BCSP）、认购期权多头（2BC）、认沽期权空头. （2SP），牛市价差组合（ 4BCsc）都实现了标的价格. 上涨时获利、下跌时亏损的功能，但收益
在合成小麦期货合约的空头和多头部位时，他应该再买入并卖出小麦期货合约。当然，最后一步有点多余。因为他可以以一个履约价格卖出合成小麦期货，以另一个履约价格买入小麦期货，期权部位单独就可以相互抵消。 这种策略是：一个履约价格的合成多头 注：值越大，代表合成期货空头买入标的后收益率越大，小于0不代表可以合成期货多头套利，因为要考虑bid和ask，需要采用下一Tab图。 注：溢价率指标来自权证，主要用于发现价值洼地，值小于0代表该权证折价，溢价率愈高，打和愈不容易。 合成看跌期权（Synthetic Put） 一种策略，其风险相当于买一手看跌期权。其中，投资者出售看空股票，同时买进一手看涨期权。 合成股票（Synthetic Stock） 一种相当于其标的股票的期权策略。一手多头看涨期权和一手空头看跌期权是合成多头股票。 对于合成期货的基差，我们需要观察期权合约上市后的数据才能得知。 上证50etf 期权的多头可以用相同行权价的认购期权多头和认沽期权空头组合得到，对 应的合成期货价格=行权价+认购期权买入价-认沽期权卖出价。笔者根据50etf 及其期权合 对于合成期货空头，可理解为卖空期货时的成交价格，合成期货多头即为买入期货时的成交价格。 当虚线代表的合成期货空头表现为升水结构（在0值之上）时，存在期现正向套利机会，可以买入50ETF同时做空合成期货获得利润。
蝶式套利,蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。
在期权替换功能中，买入看涨期权或卖出看跌期权可以替换期货多头，而买入看跌 期权和卖出看涨期权可以替换期货空头。一样平常而言，合成期货和合成期权具有 2014年7月25日 三、合成ETF 多头套利. 1、策略原理. 与上述“合成ETF 空头套利”相反的操作称为“ 合成ETF 多头套利”，它是指买入一张. ETF 认购期权，同时卖出一张
午后，多头再度发力，期价运行重心得以抬升，日内以小幅上涨报收。 交易所多空排行榜前20席位数据显示，2005合约出现多、空同增态势。其中，多头增持1434张，空头增持384张，多头增持幅度较大。
原标题：期权合成股票多头策略：一把双刃剑 合成股票策略是指利用期权复制股票收益的一种交易策略，通过该策略我们可以获得和股票相同的收益情况，但相比直接购买股票，采用期权构建股票多头策略具有更低的成本。 合成股票多头策略 在合成小麦期货合约的空头和多头部位时，他应该再买入并卖出小麦期货合约。当然，最后一步有点多余。因为他可以以一个履约价格卖出合成小麦期货，以另一个履约价格买入小麦期货，期权部位单独就可以相互抵消。 这种策略是：一个履约价格的合成多头 注：值越大，代表合成期货空头买入标的后收益率越大，小于0不代表可以合成期货多头套利，因为要考虑bid和ask，需要采用下一Tab图。 注：溢价率指标来自权证，主要用于发现价值洼地，值小于0代表该权证折价，溢价率愈高，打和愈不容易。 合成看跌期权（Synthetic Put） 一种策略，其风险相当于买一手看跌期权。其中，投资者出售看空股票，同时买进一手看涨期权。 合成股票（Synthetic Stock） 一种相当于其标的股票的期权策略。一手多头看涨期权和一手空头看跌期权是合成多头股票。 对于合成期货的基差，我们需要观察期权合约上市后的数据才能得知。 上证50etf 期权的多头可以用相同行权价的认购期权多头和认沽期权空头组合得到，对 应的合成期货价格=行权价+认购期权买入价-认沽期权卖出价。笔者根据50etf 及其期权合 对于合成期货空头，可理解为卖空期货时的成交价格，合成期货多头即为买入期货时的成交价格。 当虚线代表的合成期货空头表现为升水结构（在0值之上）时，存在期现正向套利机会，可以买入50ETF同时做空合成期货获得利润。 Delta=1策略能够实现标的价格上涨时获利、下跌时亏损，是简单的做多方向性策略，包括认购期权多头（2BC）、认沽期权空头（2SP）、合成多头（BCSP）、认购期权牛市价差（4BCsc）、认沽期权牛市价差（4BPsp）。
午后，多头再度发力，期价运行重心得以抬升，日内以小幅上涨报收。 交易所多空排行榜前20席位数据显示，2005合约出现多、空同增态势。其中，多头增持1434张，空头增持384张，多头增持幅度较大。
合成股票交易策略是利用两种期权的组合获得其标的股票相类似收益情的交易策略，采用这种交易策略可以利用更低的投资成本去获得与标的股票类似受益情况。其中基本两种交易策略就是股票多头交易策略和股票空头交易策略。 从投资效果上看，标准合成期货多头头寸的盈亏状态和直接买入期货合约一致。而变异合成期货多头则在 4800 — 5000 元 / 吨价格之间损益固定，即形成价格缓冲带，这也是变异合成期货头寸的损益特点，它的出现为合成期货提供了用武之地。 合成期货的缓冲带应用 实际上，我们"复制"一个看跌期权不一定要买人贴水债券。因为在公式中它是一个常数因而不会改变看跌期权损益图的形状。例如，考虑一个合成看跌期权，它由一个看涨期权多头和等量的股票空头组成。其损益应为: 当预期价格跌幅有限，行情后期大幅上涨情形下，通过卖出虚值看跌期权构建合成期货空头组合较牛市价差组合更为合适。 同理，在看跌行情预期下，可以通过卖出虚值看涨或看跌期权降低权利金成本，但是同样会带来积极和负面双重影响，如何取舍要结合交易