关于股票的五种套利交易策略 (2019-07-11 15:34:02) 套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。 统计套利（一）利用相关系数进行配对交易. 统计套利（二），利用协整关系进行配对交易. 统计套利 Review and Outlook. 可以看到虽然包含了大部分价差区间，但是开仓次数太少，并且在2014年股票的差价都是在上开仓线附近小幅波动，会造成频繁开仓使得成本十分高。 从CS/Tremont并购套利策略表现来看,当全球并购事件交易量较高时,并购驱动策略表现 会更好。 根据花旗集团和汤森路透等机构的统计,近几年并购事件多发区域从欧美市场向亚太等新兴市场转移,预计擅长事件驱动策略的资金也会随之转移,并且强 化事件对于股票 表1 套利策略概览 套利类型 主要策略 期货套利 期现套利、跨期套利、蝶式套利、跨品种套利 ALPHA套利 指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品对冲套利 ETFs套利 折价套利、溢价套利 股票市场中立 成对交易(Pairs Trading)、统计套利Equity Market Neutral (Statistical 可转债套利（转） - 可转债套利策略通过购买可转换债券，对冲其股票与信用风险获利。此前，随着市场竞争加剧，套利空间被压缩，一些套利者成为交易者，并加大杠杆以谋求超额回报，从而在市场危机时遭受重大损失。金融危机后，许多投行关闭了自营部门，且更多买断式可转债买家纷纷寻求 统计套利是基于数量的交易技术，分析股票的内在价值，一旦通过模型计算发现某两只股票的价格超出了他们历史上的比率，便进行多头和空头的
主流量化交易策略：统计套利交易策略 - gfedu.cn
但两者的不同之处在于，大宗交易策略主要体现为向上的波动较大，其最大回撤较小，仅为-3.38%，与阿尔法策略接近，而套利策略则体现为双向波动 统计套利有什么策略. 期货套利有着多种模式，其中最重要的是统计套利策略。统计套利的概念最早由Morganstanley的Tartaglia团队在上世纪80年代提出，该团队开拓并发展了基于统计理论的量化交易策略，并开展了统计套利的实际操作。 【摘要】：套利是一个资本市场走向成熟的重要标志,有了大量的套利资金,市场的流动性和定价效率才会有本质上的提升。本文介绍了国内市场上已有可行的套利交易策略,以便投资者了解套利交易。 第二部分 股票量化相关 【统计套利】配对交易 相似公司股票搬砖 Paired trading 5日线10日线交易策略 用5日均线和10日均线进行判断 --- 改进版 macross 4.3 MACD Simple MACD
策略思路. 寻找走势相关且股价相近的一对股票，根据其价格变动买卖. 策略实现. 首先，历史前五日的Pearson相关系数若大于给定的阈值; 如果两只股票走势趋同，则按上涨（下跌）趋势买入（卖出）股票; 如果两只股票走势背离，则买入下跌股票，卖出上涨股票
风险： 做市策略的风险主要来自单边成交后价格向着不利的方向移动; 2.3. 数字货币策略. 数字货币市场的量化策略与股票和期货策略类似，但是因为该市场是新兴的不成熟的市场，因此在比较热门的17 18年，交易者多而且非理性投资者多，套利策略，搬砖策略和做市策略会有很高的收益，当然缺乏 2016年8月15日 一、起源配对交易（Pairs Trading）的理念最早来源于上世纪20年代华尔街传奇交易 员Jesse Livermore 的姐妹股票对（sister stocks）交易策略。 按照交易资产分类，套利策略可以分为期货套利、期权套利、基金套利、可转债套利等 配对交易策略的基本原理是基于两个相关性较高的股票或者其他证券，如果在
目前国债期货套利策略除了期现套利外主要分为跨期套利和跨品种套利两种。跨期限套利为当季和次季国债期货合约价差套利,由于交易活跃度相差
可转债套利（转） - 可转债套利策略通过购买可转换债券，对冲其股票与信用风险获利。此前，随着市场竞争加剧，套利空间被压缩，一些套利者成为交易者，并加大杠杆以谋求超额回报，从而在市场危机时遭受重大损失。金融危机后，许多投行关闭了自营部门，且更多买断式可转债买家纷纷寻求 统计套利是基于数量的交易技术，分析股票的内在价值，一旦通过模型计算发现某两只股票的价格超出了他们历史上的比率，便进行多头和空头的
套利_360百科
剔除不可控的波动，交易可控的波动是策略的关键. a 跨期对冲理论分析. 套利 交易为交易同一品种不同期限合约的价差，通过抵消两个几乎完全相同 定量交易是通过统计技术（或者别的技术）来分析历史数据，从而来识别交易的机会。定量交易适用于宏观经济事件和证券价格数据等可量化的信息。当定量交易模型被算法交易者使用时，证券交易将严格基于计算机算法进行买卖决策。统计套利决策就是利用定量技术应用于算法交易的一个例子。 网络郑州商品交易所投教课. 目前不建群。 你所需信息均在留言区，请自取。 ---- 量化稳盈 => 股票 + 基金 + 期货